Basel Ⅲ下违约传染集中风险EMFA模型修正和预警指标体系构建

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在2017年7月举行的全国第五次金融工作会议上习近平指出:“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。”本文在Basel III的基础上,结合中国金融结构特征,试图构建针对我国商业银行的违约传染集中风险预警机制。首先,对违约传染集中风险的相关概念、传导路径和风险管理进行了介绍,在此基础上,又对信用风险管理领域常见的度量模型进行了总结和比较,这些都是论文的前期铺垫并能为EMFA模型修正提供理论支持。其次,在对商业银行宏观预警指标的研究上,本文选用BB7-Copula模型研究8个不同行业的尾部极值效应,选取了近三年的行业发展指数,并着重对下尾系数和上尾系数进行了比较,得出了一系列关于违约传染风险的结论。在此基础上,通过数学统计模型,针对商业银行,给出了具体的分行业和地区的合理信贷投放上限。然后,在对商业银行微观预警指标的研究上,本文选用了KLR-熵值法模型,基于8家商业银行近6年的年报,给出了我国银行业准则层的综合得分和单独每家商业银行系统性风险评价值映射得分情况,并据此,给出了商业银行违约传染情况,通过对模型选用指标的客观赋权和风险评价映射得分情况,本文给出了以资本充足性、银行相互净信贷风险敞口指标为核心的微观预警指标体系。最后,本文对已经设计出的商业银行宏观和微观预警指标体系进行检验,探究其是否符合中国现阶段金融结构特征和Basel III新监管准则要求。在检验通过之后,本文对商业银行违约传染集中风险预警指标体系进行汇总,并从宏观和微观两个角度给出政策建议。宏观角度是金融机构监管部门、中央银行和相关政府部门,微观角度就是从商业银行自身进行考虑的。
摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第10-21页
    第一节 研究背景与意义第10-12页
        一、选题背景第10-11页
        二、研究意义第11-12页
    第二节 文献综述第12-17页
        一、违约传染集中风险的国外文献综述第12-15页
        二、违约传染集中风险的国内文献综述第15-17页
    第三节 研究内容与思路第17-19页
        一、研究内容第17-18页
        二、研究思路第18-19页
    第四节 研究方法与创新点第19-21页
        一、研究方法第19页
        二、创新点第19页
        三、不足之处第19-21页
第二章 违约传染集中风险传染路径分析及其风险管理第21-30页
    第一节 违约传染集中风险相关概念第21-23页
        一、信贷集中与信贷集中风险第21-22页
        二、违约风险与违约传染风险第22页
        三、违约传染集中风险第22-23页
    第二节 违约传染集中风险的传导路径第23-27页
        一、非金融机构间违约传染集中风险的传导路径第23-25页
        二、金融机构间违约传染集中风险的传导路径第25-26页
        三、金融机构与非金融机构间违约传染集中风险的传导路径第26-27页
    第三节 违约传染集中风险的管理第27-30页
第三章 基于BaselⅢ框架的违约传染集中风险模型修正第30-36页
    第一节 EMFA模型第30-32页
        一、EMFA模型与其他模型的比较第30页
        二、EMFA模型第30-32页
    第二节 EMFA模型修正第32-36页
        一、EMFA模型修正的必要性第32-33页
        二、EMFA模型修正所考虑的因素第33-36页
第四章 基于BaselⅢ框架下违约传染集中风险预警指标体系第36-56页
    第一节 中国金融结构特征分析第36-39页
        一、从宏观角度研究我国的金融结构第36-38页
        二、从微观角度研究我国的金融结构第38-39页
    第二节 宏观层次预警指标体系设计第39-48页
        一、数据选择和实证分析第40-46页
        二、指标设计第46-48页
    第三节 微观层面预警指标设计第48-56页
        一、指标体系构建第48-49页
        二、基于KLR-熵值模型计算银行风险传染值第49-53页
        三、指标设计第53-56页
第五章 违约传染集中风险修正模型和预警指标体系的整合第56-61页
    第一节 EMFA修正模型在我国的适用性第56页
    第二节 违约传染集中风险指标体系与BaselⅢ的一致性第56-61页
        一、宏观层面的一致性第57页
        二、微观层面的一致性第57-61页
第六章 结论与政策建议第61-63页
    第一节 研究结论第61页
        一、基于模型修正方面的结论第61页
        二、基于预警指标体系方面的结论第61页
    第二节 政策建议第61-63页
        一、宏观方面第61-62页
        二、微观方面第62-63页
参考文献第63-66页
在校期间科研成果第66-67页
致谢第67页
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