量化投资组合策略研究--基于均值-Copula-EVT-CVaR模型

均值-CVaR论文 t-Copula论文 极值理论论文 拟蒙特卡洛模拟论文
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摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 文献综述第10-15页
        1.2.1 风险度量方法与投资组合理论的发展第10-12页
        1.2.2 Copula函数在风险度量中的应用第12-14页
        1.2.3 量化投资策略及量化交易风险管理的发展第14-15页
    1.3 研究思路及框架第15-16页
    1.4 主要创新点及不足第16-18页
第2章 风险度量方法第18-32页
    2.1 风险度量模型第18-21页
        2.1.1 方差度量模型第18页
        2.1.2 VaR和CVaR模型第18-19页
        2.1.3 CVaR模型第19-20页
        2.1.4 CVaR模型的估计第20-21页
    2.2 GARCH模型第21-23页
        2.2.1 ARMA模型第21页
        2.2.2 EGARCH模型第21-22页
        2.2.3 gjrGARCH模型第22页
        2.2.4 标准化残差第22-23页
    2.3 极值理论第23-27页
        2.3.1 极值分布模型理论基础第23-24页
        2.3.2 POT极值模型第24-25页
        2.3.3 POT极值模型的建立与参数估计第25-27页
    2.4 Copula基本理论第27-29页
    2.5 基于拟蒙特卡洛模拟的投资组合风险预测第29-32页
第3章 基于均值-CVaR框架的投资组合理论第32-35页
    3.1 投资组合优化模型第32-33页
    3.2 均值-方差框架第33页
    3.3 均值-CVaR框架第33-35页
第4章 基于CVaR模型的量化策略实证分析第35-51页
    4.1 实证分析步骤第35-36页
    4.2 数据的拟合第36-46页
        4.2.1 数据预处理第36-39页
        4.2.2 GARCH模型拟合第39-41页
        4.2.3 极值理论EVT的拟合第41-46页
    4.3 板块间相关关系第46-47页
        4.3.1 板块间非线性相关关系第46-47页
        4.3.2 Copula函数的拟合第47页
    4.4 投资组合配比权重第47-49页
        4.4.1 基于蒙特卡洛模拟的VaR及CVaR度量第47-49页
    4.5 交易策略比较分析第49-50页
        4.5.1 构建交易策略第49页
        4.5.2 回测结果第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
结论第51-53页
参考文献第53-57页
致谢第57页
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