中国钢铁行业景气波动研究

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中国正处在工业化和城镇化进程的高速发展阶段,钢铁行业作为国家重要的基础原材料工业,直接影响到国民经济的稳定运行,然而目前我国钢铁行业出现了很多严重的问题。首先,我国钢铁行业的产能过剩问题非常严重,低端产能的大量释放压低了钢材产品的销售价格;其次,最近几年来钢铁行业的原燃材料、运输等成本一直节节攀升,导致我国钢铁行业的经济效益逐年降低;再次,交通运输、设备制造、房地产等主要钢铁下游行业对钢铁产品的需求结构发生了较大的变化,钢铁行业产品结构亟需调整。我国钢铁行业依靠扩大低端产能获得利润的道路已经行不通了,因此需要分析我国钢铁行业的运行状况,探索我国钢铁行业的未来发展方向。本文首先从生产、需求、进出口等方面分析我国钢铁行业的运行态势,认为我国钢铁行业目前的运行状况非常不景气,并具体分析了导致这种现象的原因;在定性分析的基础上,筛选出若干影响钢铁行业经济效益的指标进行VAR分析,从实证的角度上确定了交通运输、设备制造、房地产等行业对钢铁行业有较大的冲击效应和贡献率,我国钢铁行业要想获得健康发展,必须积极改变我国钢铁行业现有的产品结构,提高中高端钢铁产品的生产比例;为了对未来钢铁外生的变量趋势做出判断,本文利用时差相关分析方法从这些重要行业中筛选出能够有效反映钢铁行业运行状况的经济指标,构建钢铁行业的一致、先行和滞后合成指数,并通过主成分方法来验证这三个合成指数的有效性;然后联系宏观经济的走势分析近11年来我国钢铁行业的运行状况,初步得到宏观经济一致合成指数先行于钢铁行业一致合成指数的结论,再结合钢铁行业先行合成指数的未来走势,最终预测出我国的钢铁行业在未来一段时间内将继续保持低迷的市场行情;最后本文还分析了钢铁行业一致合成指数与股市上钢铁板块的关系,得到钢铁板块是钢铁行业实体经济晴雨表的结论。
摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 引言第8-18页
    1.1 本文研究的目的和意义第8-9页
    1.2 国内外研究成果第9-16页
        1.2.1 钢铁行业效率的研究第9-11页
        1.2.2 钢铁产品消费量和需求量的研究第11-13页
        1.2.3 景气指数方法在行业分析的具体应用第13-16页
        1.2.4 对现有研究的简要评述第16页
    1.3 研究的主要内容、思路和方法第16-18页
        1.3.1 主要内容第16页
        1.3.2 研究思路第16-17页
        1.3.3 研究方法第17-18页
第二章 我国钢铁行业运行特征分析第18-35页
    2.1 我国钢铁行业运行特征第18-28页
        2.1.1 生产情况第18-20页
        2.1.2 需求情况第20-25页
        2.1.3 进出口情况第25-27页
        2.1.4 钢材市场价格情况第27-28页
    2.2 影响我国钢铁行业波动运行的相关因素分析第28-35页
        2.2.1 固定资产投资对钢铁行业波动的影响第28-30页
        2.2.2 产能过剩对钢铁行业波动的影响第30-31页
        2.2.3 原燃材料对钢铁行业波动的影响第31-32页
        2.2.4 产业政策对钢铁行业波动的影响第32-35页
第三章 相关行业间冲击影响及贡献率分析第35-44页
    3.1 建立VAR模型的主要过程第35-38页
        3.1.1 数据来源及对数据的基本处理第35页
        3.1.2 数据的平稳性检验和格兰杰因果关系检验第35-37页
        3.1.3 VAR模型的构建第37-38页
    3.2 相关行业对钢铁行业的脉冲响应分析第38-40页
    3.3 相关行业对钢铁行业的贡献率分析第40-44页
第四章 我国钢铁行业景气指数的构建第44-62页
    4.1 钢铁行业景气指标的选取第44-47页
        4.1.1 景气指标的初步处理第44-45页
        4.1.2 景气指标的筛选和分类第45-47页
    4.2 钢铁行业的景气指数的制作第47-55页
        4.2.1 对称变化率和标准化的计算第48页
        4.2.2 一致、先行和滞后指标组的标准化平均变化率第48-49页
        4.2.3 合成指数的构建第49-50页
        4.2.4 主成分分析方法验证钢铁行业合成指数的有效性第50-55页
    4.3 钢铁行业与宏观经济形势的关系分析第55-59页
    4.4 钢铁行业与股市关系分析第59-60页
    4.5 我国钢铁行业的未来发展方向第60-62页
第五章 结论第62-64页
参考文献第64-67页
致谢第67-68页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第68页
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