中国股市与国际股市联动性及其影响因素研究

股票市场联动论文 AG-DCC-GARCH论文
论文详情
中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 选题意义与选题背景第10-11页
    1.2 研究思路和研究方法第11-14页
    1.3 结构安排和研究内容第14-15页
    1.4 本文创新与不足第15-17页
        1.4.1 可能的创新第15-16页
        1.4.2 本文的不足之处第16-17页
第2章 文献综述第17-35页
    2.1 国际股票市场联动性研究综述第17-21页
    2.2 中国股票市场的联动性研究综述第21-24页
        2.2.1 中国股票市场与世界股票市场的联动性研究第21-24页
        2.2.2 中国内部股市联动性研究第24页
    2.3 中国股市与国际股市联动机制研究综述第24-35页
第3章 基于AG-DCC-GARCH的中国股市与国际股市联动性研究第35-59页
    3.1 AG-DCC-GARCH模型第35-39页
    3.2 变量选取及数据来源第39-51页
        3.2.1 描述性统计第40-42页
        3.2.2 平稳性检验第42-44页
        3.2.3 相关性检验第44-49页
        3.2.4 ARCH效应检验第49-51页
    3.3 AG-DCC-GARCH模型估计第51-53页
    3.4 实证结果分析第53-59页
第4章 中国股市与国际股市联动性的影响因素分析第59-68页
    4.1 变量选取第59-61页
    4.2 模型构建第61-62页
    4.3 统计性描述第62-65页
    4.4 实证结果分析第65-68页
第5章 主要结论与建议第68-72页
    5.1 主要结论第68-71页
    5.2 政策建议第71-72页
参考文献第72-77页
致谢第77页
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