中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 选题意义与选题背景 | 第10-11页 |
1.2 研究思路和研究方法 | 第11-14页 |
1.3 结构安排和研究内容 | 第14-15页 |
1.4 本文创新与不足 | 第15-17页 |
1.4.1 可能的创新 | 第15-16页 |
1.4.2 本文的不足之处 | 第16-17页 |
第2章 文献综述 | 第17-35页 |
2.1 国际股票市场联动性研究综述 | 第17-21页 |
2.2 中国股票市场的联动性研究综述 | 第21-24页 |
2.2.1 中国股票市场与世界股票市场的联动性研究 | 第21-24页 |
2.2.2 中国内部股市联动性研究 | 第24页 |
2.3 中国股市与国际股市联动机制研究综述 | 第24-35页 |
第3章 基于AG-DCC-GARCH的中国股市与国际股市联动性研究 | 第35-59页 |
3.1 AG-DCC-GARCH模型 | 第35-39页 |
3.2 变量选取及数据来源 | 第39-51页 |
3.2.1 描述性统计 | 第40-42页 |
3.2.2 平稳性检验 | 第42-44页 |
3.2.3 相关性检验 | 第44-49页 |
3.2.4 ARCH效应检验 | 第49-51页 |
3.3 AG-DCC-GARCH模型估计 | 第51-53页 |
3.4 实证结果分析 | 第53-59页 |
第4章 中国股市与国际股市联动性的影响因素分析 | 第59-68页 |
4.1 变量选取 | 第59-61页 |
4.2 模型构建 | 第61-62页 |
4.3 统计性描述 | 第62-65页 |
4.4 实证结果分析 | 第65-68页 |
第5章 主要结论与建议 | 第68-72页 |
5.1 主要结论 | 第68-71页 |
5.2 政策建议 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |