摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 引言 | 第6-12页 |
1.1 理论背景 | 第6-7页 |
1.2 研究现状 | 第7-10页 |
1.3 本文主要工作 | 第10-12页 |
2 预备知识 | 第12-17页 |
2.1 无套利定义和刻画 | 第12-15页 |
2.2 凸分析的一些理论 | 第15-16页 |
2.3 单期无套利资产定价 | 第16-17页 |
3 无套利资产定价模型的进一步探究与延伸 | 第17-27页 |
3.1 无套利资产定价模型的进一步研究 | 第17-20页 |
3.1.1 税收单增下无套利的一个充分条件 | 第17-19页 |
3.1.2 基于不同摩擦市场的无套利资产定价比较分析 | 第19-20页 |
3.2 凸交易费和凸税收的债券定价 | 第20-24页 |
3.3 经典无套利模型的一个延伸——"几乎无套利"的模型 | 第24-27页 |
4 具有凸交易费和税收的多期证券市场无套利资产定价 | 第27-37页 |
4.1 具有凸交易费和税收的多期证券市场信息和模型 | 第27-29页 |
4.2 多期证券市场中套利的定义与刻画 | 第29-31页 |
4.3 多期证券市场中的无套利资产定价 | 第31-37页 |
5 总结 | 第37-38页 |
致谢 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-41页 |