我国住房抵押贷款证券的定价及影响因素分析

提前偿付行为论文 RMBS定价论文
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摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第12-19页
    1.1 研究背景及意义第12-15页
        1.1.1 研究背景第12页
        1.1.2 研究目的及意义第12-13页
        1.1.3 研究框架及研究方法第13-14页
        1.1.4 创新和不足第14-15页
    1.2 文献综述第15-19页
        1.2.1 国外研究现状第15-17页
        1.2.2 国内研究现状第17-18页
        1.2.3 小结第18-19页
2 住房抵押贷款证券化基本理论第19-23页
    2.1 住房抵押贷款证券化概念及意义第19-20页
    2.2 住房抵押贷款证券化流程第20-22页
    2.3 住房抵押贷款证券的分类第22-23页
3 我国住房抵押贷款证券定价的影响因素第23-28页
    3.1 提前偿付行为第23-26页
        3.1.1 提前偿付行为的度量第23-24页
        3.1.2 提前偿付行为的影响因素第24-25页
        3.1.3 经典的提前偿付模型第25-26页
    3.2 违约行为第26页
    3.3 折现利率第26页
    3.4 小结第26-28页
4 经典的住房抵押贷款支持证券定价方法第28-31页
    4.1 静态现金流折现法第28页
    4.2 静态利差法第28-29页
    4.3 期权调整利差法第29页
    4.4 小结第29-31页
5 我国住房抵押贷款证券定价影响因素的实证分析第31-38页
    5.1 建元-2005RMBS基本情况介绍第31-32页
    5.2 我国住房抵押贷款证券化产品提前偿付行为分析第32-38页
        5.2.1 变量的选取及数据处理第32-33页
        5.2.2 模型的建立第33-35页
        5.2.3 模型的验证第35-37页
        5.2.4 小结第37-38页
6 住房抵押贷款证券的模拟定价第38-43页
    6.1 转手证券的模拟定价第38-40页
        6.1.1 各期现金流的计算第38-39页
        6.1.2 静态利差的计算第39页
        6.1.3 证券价格的计算第39-40页
    6.2 担保抵押证券的模拟定价第40-42页
        6.2.1 担保抵押证券的现金流分析第40-42页
    6.3 小结第42-43页
结论与展望第43-44页
参考文献第44-47页
致谢第47页
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