人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家金融市场的溢出效应研究

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摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 选题背景及意义第9-10页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 文献综述第10-14页
        1.2.1 “一带一路”倡议的研究综述第10-12页
        1.2.2 金融市场波动溢出效应的研究综述第12-13页
        1.2.3 人民币汇率波动的研究综述第13-14页
    1.3 研究主要内容与方法第14页
    1.4 研究框架第14-16页
第2章 汇率波动溢出效应的理论基础第16-19页
    2.1 汇率波动对其他外汇市场的溢出效应第16页
    2.2 汇率波动对股票市场的溢出效应第16-17页
    2.3 汇率波动对债券市场的溢出效应第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第3章 汇率波动对金融市场溢出效应的计量方法第19-24页
    3.1 格兰杰因果检验第19页
    3.2 随机波动模型第19-20页
    3.3 ARCH族模型第20-23页
        3.3.1 ARCH模型第20-21页
        3.3.2 GARCH模型第21页
        3.3.3 多元GARCH模型第21-23页
    3.4 本章小结第23-24页
第4章 人民币汇率波动对“一带一路”沿线国家金融市场溢出效应的实证研究第24-39页
    4.1 “一带一路”沿线样本国家以及数据的选取整体协整检验第24-25页
        4.1.1 “一带一路”沿线样本国家选取第24-25页
        4.1.2 “一带一路”沿线样本国家相关金融数据的选取第25页
    4.2 人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家外汇市场的溢出效应分析第25-32页
        4.2.1 数据检验第25-27页
        4.2.2 模型构建第27-28页
        4.2.3 估计结果及分析第28-32页
    4.3 人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家股票市场的溢出效应分析第32-38页
        4.3.1 数据检验第32-34页
        4.3.2 模型构建第34-35页
        4.3.3 估计结果及分析第35-38页
    4.4 本章小结第38-39页
第5章 人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家金融市场影响的经验性启示第39-41页
    5.1 对“一带一路”倡议的启示第39-40页
    5.2 对人民币汇率制度制定的启示第40页
    5.3 本章小结第40-41页
结论第41-42页
参考文献第42-46页
致谢第46页
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