中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 股指期货市场发展概述 | 第8-9页 |
1.2 我国股指期货发展前景 | 第9页 |
1.3 研究历史、现状及本文工作、创新点与文章结构 | 第9-12页 |
1.3.1 研究历史、现状 | 第9-11页 |
1.3.2 本文工作、创新点与文章结构 | 第11-12页 |
第二章 股指期货定价 | 第12-20页 |
2.1 股指期货的定价原理 | 第12-16页 |
2.1.1 完备市场条件下的持有成本模型 | 第12-14页 |
2.1.2 考虑摩擦的无套利区间 | 第14-16页 |
2.2 实证分析 | 第16-20页 |
2.2.1 定价模型中参数的确定 | 第17页 |
2.2.2 完备市场下的定价模型实证检验 | 第17-18页 |
2.2.3 无套利区间实证检验 | 第18-20页 |
第三章 包含股指期货的投资组合的风险度量 | 第20-34页 |
3.1 Copula 函数预备知识 | 第20-25页 |
3.1.1 Archimedean Copula 函数 | 第22-24页 |
3.1.2 Copula 函数的参数估计 | 第24-25页 |
3.2 投资组合的Monte Carlo 仿真与VAR 计算 | 第25-29页 |
3.2.1 多元Copula 函数的Monte Carlo 仿真 | 第25-27页 |
3.2.2 投资组合VAR 的计算 | 第27-29页 |
3.3 基于Copula 模型的投资组合风险度量 | 第29-31页 |
3.3.1 股指期货及现货的边际分布假设与估计 | 第29-31页 |
3.4 实证分析 | 第31-34页 |
第四章 总结 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-37页 |
致谢 | 第37-38页 |