我国系统重要性银行的识别和评估
系统重要性银行论文 指标法论文 模型法论文
论文详情
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 指标法文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 模型法文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 小结 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-17页 |
| 1.4 论文创新点及不足 | 第17-18页 |
| 2. 理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1 系统重要性银行相关概论 | 第18-19页 |
| 2.1.1 系统性风险内涵 | 第18页 |
| 2.1.2 系统重要性银行概念 | 第18-19页 |
| 2.2 指标法理论介绍 | 第19-20页 |
| 2.3 CoVaR模型理论介绍 | 第20-22页 |
| 3. 实证研究 | 第22-40页 |
| 3.1 指标法 | 第22-32页 |
| 3.1.1 数据来源说明 | 第22页 |
| 3.1.2 主观赋权法下模型的建立以及实证结果 | 第22-26页 |
| 3.1.3 客观赋权法下模型的建立以及实证结果 | 第26-32页 |
| 3.1.4 两种方法的对比分析 | 第32页 |
| 3.2 模型法 | 第32-39页 |
| 3.2.1 样本选择 | 第32页 |
| 3.2.2 变量描述性统计分析 | 第32-34页 |
| 3.2.3 平稳性检验 | 第34-35页 |
| 3.2.4 CoVaR模型构建以及实证结果 | 第35-39页 |
| 3.3 指标法和CoVaR模型法比较 | 第39-40页 |
| 4. 研究结论与政策建议 | 第40-43页 |
| 4.1 研究结论 | 第40页 |
| 4.2 政策建议 | 第40-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
论文购买
论文编号
ABS4476049，这篇论文共47页
会员购买按0.30元/页下载，共需支付
14.1。
不是会员，
注册会员！
会员更优惠
充值送钱！
直接购买按0.5元/页下载，共需要支付
23.5。
只需这篇论文，无需注册！
直接网上支付，方便快捷！
相关论文
