经理股票期权再定价的最优性及可再定价经理股票期权的价值

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本文研究经理股票期权的价值和经理股票期权再定价的最优性,本文的主要内容包括: (1) 我们分别利用Black-scholes期权定价模型和确定性等价模型讨论不可再定价经理股票期权对公司的经理成本及其对经理的经济价值; (2) 我们通过建立均衡契约模型讨论经理股票期权再定价的最优性; (3) 我们分别利用Black-Scholes期权定价模型和确定性等价模型讨论可再定价经理股票期权对公司的经理成本及其对经理的经济价值。
引言第30-33页
第一章 不可再定价经理股票期权的价值第33-37页
    第一节 经理股票期权对公司的经济成本第33-34页
    第二节 经理股票期权对经理的经济价值第34-37页
第二章 经理股票期权再定价的最优性第37-54页
    第一节 模型的建立第37-40页
    第二节 线性模型第40-45页
    第三节 线性二次模型第45-52页
    第四节 再定价的一般化第52-54页
第三章 可再定价经理股票期权的价值第54-25页
    第一节 经理股票期权对公司的经济成本第54-56页
    第二节 经理股票期权对经理的经济价值第56-25页
参考文献第25-62页
攻读硕士学位期间已公开发表的论文第62-63页
致谢第63页
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