经理股票期权再定价的最优性及可再定价经理股票期权的价值
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本文研究经理股票期权的价值和经理股票期权再定价的最优性，本文的主要内容包括： (1) 我们分别利用Black-scholes期权定价模型和确定性等价模型讨论不可再定价经理股票期权对公司的经理成本及其对经理的经济价值； (2) 我们通过建立均衡契约模型讨论经理股票期权再定价的最优性； (3) 我们分别利用Black-Scholes期权定价模型和确定性等价模型讨论可再定价经理股票期权对公司的经理成本及其对经理的经济价值。
| 引言 | 第30-33页 |
| 第一章 不可再定价经理股票期权的价值 | 第33-37页 |
| 第一节 经理股票期权对公司的经济成本 | 第33-34页 |
| 第二节 经理股票期权对经理的经济价值 | 第34-37页 |
| 第二章 经理股票期权再定价的最优性 | 第37-54页 |
| 第一节 模型的建立 | 第37-40页 |
| 第二节 线性模型 | 第40-45页 |
| 第三节 线性二次模型 | 第45-52页 |
| 第四节 再定价的一般化 | 第52-54页 |
| 第三章 可再定价经理股票期权的价值 | 第54-25页 |
| 第一节 经理股票期权对公司的经济成本 | 第54-56页 |
| 第二节 经理股票期权对经理的经济价值 | 第56-25页 |
| 参考文献 | 第25-62页 |
| 攻读硕士学位期间已公开发表的论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
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ABS1516148，这篇论文共63页
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