我国商业银行信贷风险预警系统研究

从1694年英国的英格兰银行诞生，现代商业银行已经经历了300多年的发展。银行业作为以追求利润最大化为目标，经营货币资金、授受信用的行业，属于高风险经营的特殊行业。80年代以来，金融自由化和全球化的进程不断加快，加剧了金融机构经营环境的风险程度，不少大银行损失惨重。1990年美国的银行无法收回的贷款总额创下了300亿美元的历史最高记录。到1992年底，英国巴克莱银行和国民西敏士银行在呆帐上的损失分别达26亿英镑和19亿英镑。在我国，1999年国有商业银行的不良贷款最低也有15000亿元，尽管1997年和1998年两次核销呆坏帐300亿元和400亿元。为此，1999年四大金融资产管理公司信达、东方、长城、华融先后成立，尽管如此，2000年商业银行呆帐仍然保持在12000亿元非常危险的水平上。造成巨大损失的原因是商业银行管理者缺乏对于信贷风险环境和信贷风险管理科学的风险管理方法。2001年我国加入世贸组织，金融业的逐渐开放使得银行业面临着前所未有的挑战，此外，2004年6月新的巴赛尔资本协议最终版本更加重视商业银行的安全性和稳定性，对商业银行的经营提出了新的要求，2006年将全面实施。由此可见，国内外银行业的先例以及我国商业银行所处的实际环境都说明了我国商业银行建立信贷风险预警机制的紧迫性。本文研究的目的在于探讨适合我国银行业实际发展的商业银行信贷风险预警系统的基本构成方法及其构建信贷风险预警模型的主要方法和思路，并以我国某商业银行的实际客户企业作为案例分析的对象，进行具体的分析，进而验证风险预警模型的可操作性。为了回答如何建立我国商业银行的信贷风险预警系统这个核心问题，本文从以下几个方面作了分析。首先，绪论部分概括了国内外信贷风险管理的发展，并进而提出了构建信贷风险预警系统的现实性和紧迫性。其次，在信贷风险预警系统的理论基础之上，本文分析了该系统的基本因素和风险预警评定的两个阶段。然后，本文阐述了如何选择信贷风险预警模型中的各指标，以及如何分解模型中的指标因素。第四，在构建了预警系统，分解了预警指标之后，我们分析了信贷风险的预警模型的构建。最后，本文将构建的商业银行信贷风险预警系统运用到实际的案例中去，分析信贷风险预警模型的不足以及改进的地方。