基于Bayes的操作风险的预警机制研究

贝叶斯论文 损失分布法论文
论文详情
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 课题的背景和意义第11-12页
        1.1.1 课题的背景第11-12页
        1.1.2 课题的意义第12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-14页
    1.3 论文的主要结构第14-15页
第2章 操作风险的分类及成因分析第15-20页
    2.1 操作风险的分类第15-17页
        2.1.1 按照损失的性质分类第15页
        2.1.2 按照预期的强度分类第15-16页
        2.1.3 巴塞尔新资本协议对操作风险的分类第16-17页
    2.2 操作风险的诱因分析第17-19页
        2.2.1 人员因素引起的操作风险第17页
        2.2.2 流程因素引起的操作风险第17-18页
        2.2.3 技术因素引起的操作风险第18-19页
        2.2.4 外部因素引起的操作风险第19页
    2.3 小结第19-20页
第3章 操作风险度量方法第20-23页
    3.1 基本指标法(Basic Indicator Approach BIA)第20页
    3.2 标准法(Standardized Approach SA)第20页
    3.3 损失分布法(Loss Distribution Approach,LDA)第20-22页
    3.4 小结第22-23页
第4章 贝叶斯估计和Weibull-POT应用第23-27页
    4.1 贝叶斯统计推断一般性理论第23页
    4.2 操作风险度量的贝叶斯Weibull-POT模型第23-27页
        4.2.1 操作风险度量的贝叶斯Weibull-POT模型构建第23-24页
        4.2.2 Weibull-POT模型参数的先验假定第24-25页
        4.2.3 Weibull-POT模型后验分布参数的估计方法第25-27页
第5章 结论与展望第27-29页
    5.1 贝叶斯方法度量操作风险的适用性第27页
    5.2 利用损失分布的依据第27-28页
    5.3 数据处理应注意的问题第28页
    5.4 小结第28-29页
参考文献第29-31页
致谢第31页
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