投资组合方法研究
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投资问题,本来是经济领域的课题,与工程科学似乎毫无关系,但是现代系统工程学家运用系统工程学,将投资过程设计成各种模型,加以分析,选择最佳投资方案,这一方案叫投资组合,或者叫投资组合工程。 本文叙述了投资组合的概念、研究对象和方法,并介绍了传统的投资组合贡献和缺陷。阐述了投资组合理论的研究方法和管理模式。介绍了设计投资组合常用的道氏理论、K线理论、切线理论、形态理论和波浪理论等分析理论,以及移动平均线(MA)、平滑异同移动平均线(MACD)、威廉指标(WMS)、KDJ指标和相对强弱指标(RSI)。并设计了均值方差模型,资本资产定价模型和资本资产套利模型。 为现实工作需要,还专门研究并设计了投资组合的几何增值模型,优选投资组合模型以及投资风险与预期收益率的组合模型。希望通过一系列投资组合工程的研究,能更好地服务于社会。
第一章 投资组合工程概述 | 第7-16页 |
第一节 投资组合定义 | 第7-8页 |
一. 投资组合的涵义 | 第7-8页 |
二. 投资组合的研究对象 | 第8页 |
第二节 构建投资组合的原因 | 第8-10页 |
第三节 证券组合管理的主要内容和研究方法 | 第10-16页 |
一. 主要内容 | 第10-11页 |
二. 研究方法 | 第11-16页 |
第二章 传统证券组合管理理论 | 第16-22页 |
第一节 传统证券组合管理的基本步骤 | 第16-19页 |
第二节 传统证券组合管理的内容 | 第19-20页 |
第三节 传统证券投资理论的缺陷 | 第20-22页 |
第三章 投资组合工程的技术分析理论和技术指标 | 第22-47页 |
第一节 投资分析(预测)的前提三个假设 | 第22-23页 |
第二节 投资预测的技术分析理论 | 第23-35页 |
一. 道氏理论 | 第23-24页 |
二. K线理论 | 第24-27页 |
三. 切线理论 | 第27-29页 |
四. 形态理论 | 第29-31页 |
五. 波浪理论 | 第31-35页 |
第三节 主要技术指标 | 第35-47页 |
一. 移动平均线(MA)和平滑异同移动平均线(MACD) | 第35-39页 |
二. 威廉指标(WMS)和KDJ指标 | 第39-43页 |
三. 相对强弱指标(RSI) | 第43-47页 |
第四章 现代投资(证券)组合理论 | 第47-73页 |
第一节 现代投资(证券)组合理论的奠定和发展 | 第47-48页 |
第二节 几种投资组合模型 | 第48-59页 |
一. 马柯威茨的均值方差模型 | 第48-50页 |
二. 有效边界 | 第50-54页 |
三. 选择最优的证券组合 | 第54-58页 |
四. 马柯威茨均值方差模型的应用 | 第58-59页 |
第三节 资本资产定价模型 | 第59-68页 |
一. 标准的资本资产定价模型 | 第59-67页 |
二. 资本资产定价模型的应用 | 第67-68页 |
第四节 资本资产套利模型 | 第68-73页 |
一. 因素模型 | 第68-70页 |
二. 资本资产套利模型 | 第70-73页 |
第五章 投资组合理论的新趋势、投资组合新模型 | 第73-89页 |
第一节 投资组合的几何增值模型 | 第73-74页 |
第二节 投资分散模型 | 第74-78页 |
第三节 优选投资组合模型 | 第78-80页 |
第四节 投资风险与预期收益率的组合模型 | 第80-89页 |
一. 预期收益率 | 第81-82页 |
二. 风险测量 | 第82-83页 |
三. 证券组合的风险 | 第83-84页 |
四. 现代投资组合理论下,基金价值的度量 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90页 |
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