门限同积模型参数估计和门限检验的研究

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门限同积模型是金融时间序列分析和计量经济学中的一类重要非线性时间序列模型,对该模型理论问题和应用问题的研究是当前宏观经济领域中研究的热点问题之一,引起国内外众多学者的关注。 本文在前人研究成果的基础上,主要研究三类门限同积模型的参数估计和门限检验问题,这三类门限同积模型是:门限误差修正模型、水平门限误差修正模型和广义门限误差修正模型;进而研究了中国进出口贸易额之间的同积关系。得到如下研究成果: 1.首次提出水平门限误差修正模型和广义门限误差修正模型,对门限同积模型的参数估计给出一种用优化算法与极大似然估计相结合的方法,数值模拟计算结果表明,遗传模拟退火算法与极大似然估计相结合的方法能取得比较好的估计结果。 2.对门限同积模型的调节矩阵、同积向量以及二者同时包含的门限效应进行假设检验,构造了Sup-LM统计量,并在原假设下证明了统计量的渐近分布是标准Brown运动的泛函。 3.以实例计算和验证了1998年1月至2004年9月内中国进出口贸易之间的同积关系,建立了误差修正模型,并分析了其Granger因果性。
摘要第4-5页
Abstract第5页
符号说明第6-9页
第一章 前言第9-18页
    §1 同积概念的提出第9-11页
    §2 同积模型的研究现状第11-13页
    §3 预备知识第13-14页
    §4 本文内容的安排第14-18页
第二章 门限同积模型的参数估计第18-38页
    §1 优化算法第18-22页
    §2 门限误差修正模型的参数估计第22-28页
    §3 水平门限误差修正模型的参数估计第28-33页
    §4 广义门限误差修正模型的参数估计第33-37页
    §5 小结第37-38页
第三章 门限同积模型的假设检验第38-62页
    §1 误差修正模型第38-39页
    §2 门限误差修正模型的假设检验第39-49页
    §3 水平门限误差修正模型的假设检验第49-59页
    §4 广义门限误差修正模型的假设检验第59-61页
    §5 小结第61-62页
第四章 进出口贸易之间的同积关系研究第62-71页
    §1 研究背景第63-64页
    §2 进出口贸易的单位根检验第64-67页
    §3 向量误差修正模型第67-69页
    §4 基本结论第69-71页
结束语第71-72页
参考文献第72-77页
附录一 在读期间完成的学术论文第77页
附录一 在读期间参与的科研基金项目第77-78页
致谢第78-79页
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