2008年金融危机对全球经济产生了巨大冲击,其中金融业首当其冲。在对危机的处理过程中,美国及欧洲的主要国家已经建立了相对完善的存款保险制度,并且运用这项制度较好地化解了当时因金融危机和经济萧条所产生的大规模挤兑等银行问题。在这次危机过后,各国都开始重视存款保险制度。这使得我国又重新开始关注存款保险制度,也为我国在建立存款保险制度的方案设计等方面找到了可供借鉴的国际经验。2015年2月17日由李克强总理签署,我国《存款保险条例》自2015年5月1日起正式实施。《存款保险条例》的正式实施,是我国利率市场化改革的又一标志性事件,使我国成为全球第114个建立存款保险制度的国家和地区。自存款保险制度发展至今,各国有很多成功的经验和失败的教训,其中核心的问题在于合理的确定存款保险费率标准,以使其能够有效地维护金融系统稳定,减少因存款保险费率确定的不合理,而引发的道德风险和逆向选择问题。文章首先对全球存款保险制度发展的主要经验进行了归纳和总结,并系统梳理了目前存款保险定价的主要模型,即基于期权定价模型的存款保险定价模型和预期损失定价模型,并对不同模型的优缺点进行比较分析。在对我国的存款保险费率进行模拟测算中,文章以我国13家主要上市银行近5年的实际数据为样本,分别运用FDIC方法和RV方法对其存款保险费率进行模拟测算,并对上述两种方法的模拟测算结果进行比较分析。其中,RV方法测算存款保险费率时,分别测算了不考虑监管宽容和考虑监管宽容情况下,各银行存款保险费率水平。最后得出结论:一是我国13家主要上市银行监管评级均为一类,因此存款保险费率均在FDIC现行保险费率的最低水平,即万分之五到万分之九之间;二是RV模型的测算结果,总体来看,处于FDIC保险费率的最高(万分之九)和最低费率(万分之五)之间,不同银行间存款保险费率区分度较高。文章最后,总结了存款保险制度对我国银行业的影响,并对我国存款保险差别费率的实施提出了三方面建议。
