基于看跌期权的柔性供应链契约风险分析:从买方角度

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本文主要研究含有单周期两阶段的看跌期权契约。在计划期开始时刻(第一阶段),买方基于供应商提供的契约相关价格购买一定数量的期权契约并确定初始订货量。在提前期中(第一、二阶段之间),买方收集更多的需求信息来提高需求预测的准确定,而供应商负责订单的生产。在销售季节开始时刻(第二阶段),买方通过需求信息更新来执行看跌期权,并确定最终订单量。近来,许多学者从不同方面对其进行研究,证明这一契约能够提高买方在第一阶段的利润,并能改善此刻供应链的绩效。由于较长的生产提前期和较高的需求不确定性,很难确定看跌期权契约模型能改善第二阶段绩效的提升。也就是说,与传统报童模型相比较,看跌期权的引入可能带来第二阶段买方利润下降的风险。在报童模型与看跌期权契约模型介绍与计算的基础上,对期权契约中买方利润下降的风险进行讨论,并得出以下结论:1)尽管看跌期权的柔性能够提高契约的价值,但柔性成本会增加买方利润下降的风险;2)当看跌期权契约的最终订单量与报童契约的最终订单量相等时,与报童契约相比买方利润下降的风险最大;3)当期权成本较低时,买方利润下降的风险出现的可能性较小,这在产品残值较低和缺货成本较高时尤为明显;4)如果买方能够通过需求信息更新来较大幅度地减小预测偏差,买方利润下降的风险降低效果会较明显。
摘要第6-7页
Abstract第7页
Chapter 1 Introduction第12-16页
    1.1 Background第12-15页
    1.2 Research objectives and contents第15页
    1.3 Thesis structure第15-16页
Chapter 2 Literature review第16-25页
    2.1 Supply chain contracts with downward adjustment第16-21页
        2.1.1 Returns policy(Buyback contract)第16-19页
        2.1.2 Supply contracts with put options第19-21页
    2.2 Risk analysis for flexible supply contracts第21-25页
        2.2.1 Supply contracts with mean-variance framework第22-23页
        2.2.2 Supply contracts with Conditional Value-at-Risk第23-25页
Chapter 3 Models第25-31页
    3.1 Notation and assumptions第25-26页
    3.2. Newsvendor model第26-27页
    3.3 Options-based model:supply contract with put optiosn第27-30页
    3.4 Summary第30-31页
Chapter 4 Risk analysis第31-38页
    4.1 Buyer's expected profit function at second stage第31-32页
    4.2 Buyer's profit difference △(x)第32-37页
    4.3 Summary第37-38页
Chapter 5 Numerical studies第38-54页
    5.1 The effect of the unit option price ω_(op)第38-41页
    5.2 The effect of the unit option exercise price ω_(op)第41-44页
    5.3 The effect of the unit salvage ν_b第44-47页
    5.4 The effect of the unit shortage cost p第47-50页
    5.5 The effect of the value of demand forecast update第50-53页
    5.6 Summary第53-54页
Conclusion第54-56页
Acknowledgements第56-57页
References第57-62页
Appendix第62-66页
Publications & projects during master studies第66页
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