内容摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 导论 | 第9-13页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
1.2 本文的研究内容及研究方法 | 第11-12页 |
1.2.1 研究内容 | 第11页 |
1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
1.3 难点与创新 | 第12-13页 |
第2章 相关文献综述 | 第13-19页 |
2.1 相关概念界定 | 第13-14页 |
2.2 法定存款准备金率影响商业银行风险承担的理论分析 | 第14-15页 |
2.3 法定存款准备金率影响商业银行风险承担的实证研究 | 第15-17页 |
2.4 文献述评 | 第17-19页 |
第3章 法定存款准备金率影响商业银行风险承担的理论分析 | 第19-29页 |
3.1 法定存款准备金率对商业银行风险承担的作用机理 | 第19-21页 |
3.1.1 风险定价模型效应 | 第19-20页 |
3.1.2 逐利锦标赛效应 | 第20页 |
3.1.3 中央银行沟通反馈效应 | 第20-21页 |
3.1.4 思维定势效应 | 第21页 |
3.2 影响法定存款准备金率与商业银行风险承担关联的因素分析 | 第21-23页 |
3.2.1 宏观经济环境 | 第22页 |
3.2.2 银行的微观特征变量 | 第22-23页 |
3.3 法定存款准备金率作用于商业银行风险承担的理论模型 | 第23-25页 |
3.4 银行风险承担渠道与传统的货币政策传递渠道的联系与区别 | 第25-29页 |
3.4.1 传统的货币政策传导渠道简述 | 第26-27页 |
3.4.2 银行的风险承担渠道与传统货币渠道的比较 | 第27-29页 |
第4章 法定存款准备金率对商业银行风险承担影响的实证分析 | 第29-42页 |
4.1 计量模型的设定 | 第29-30页 |
4.2 变量选取及数据描述 | 第30-33页 |
4.2.1 变量的选取 | 第30-32页 |
4.2.2 数据描述 | 第32-33页 |
4.3 基于动态面板的GMM估计 | 第33-38页 |
4.3.1 法定存款准备金率的银行风险承担渠道的存在性分析 | 第34-35页 |
4.3.2 法定存款准备金率对大型商业银行表内业务风险承担的影响分析 | 第35-36页 |
4.3.3 法定存款准备金率对中小商业银行表内业务风险承担的影响分析 | 第36-38页 |
4.4 基于VAR模型的脉冲响应分析 | 第38-40页 |
4.4.1 平稳性检验 | 第38页 |
4.4.2 协整检验 | 第38-39页 |
4.4.3 基于VAR模型的脉冲响应 | 第39-40页 |
4.5 实证研究结论分析 | 第40-42页 |
第5章 防范商业银行过度风险承担的相关建议 | 第42-49页 |
5.1 货币管理当局完善货币政策的相关政策建议 | 第42-45页 |
5.1.1 完善货币政策反应函数 | 第42-43页 |
5.1.2 对不同质银行实施差异化政策调控 | 第43-44页 |
5.1.3 加强货币政策与宏观审慎政策的协调配合 | 第44-45页 |
5.2 商业银行管理表内业务风险的相关建议 | 第45-49页 |
5.2.1 正视自身的风险承担能力 | 第45-46页 |
5.2.2 加强资产负债管理 | 第46-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
后记 | 第51页 |