法定存款准备金率对商业银行风险承担的影响--基于我国16家上市商业银行表内业务的分析

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货币政策的银行风险承担渠道是近年来才引起关注的一种传导渠道,这一渠道表明货币政策会对商业银行的风险承担产生影响。商业银行的过度风险承担会给整个金融体系的稳定带来威胁,研究货币政策工具对商业银行风险承担的具体影响,能够为防范商业银行过度风险承担提供参考依据。而现有文献对于这一问题的研究大多较为笼统。本文分别构建商业银行资产业务风险承担指标和负债业务风险承担指标,考察我国常用的数量型货币政策工具——法定存款准备金率对商业银行表内业务风险承担的影响,兼具理论意义和现实意义。论文归纳了法定存款准备金率对商业银行表内业务风险承担影响的理论研究及形成机理,在此基础上,进行了三个层次的实证研究。首先,以我国16家上市商业银行为样本,通过GMM估计,检验了货币政策的银行风险承担渠道的存在性,然后,将16家上市商业银行分为大型商业银行和中小型商业银行进行分类研究,探讨银行异质性是否产生不一样的结论;最后,利用VAR模型的脉冲响应分析,研究了法定存款准备金率对不同类型商业银行表内业务风险承担影响的时滞性。研究结果表明:法定存款准备金率对大型商业银行表内业务风险承担的影响主要体现在负债业务上,而对中小型商业银行风险承担的影响主要体现在资产业务上。根据理论分析和实证分析的结果,论文分别从货币管理当局和商业银行的角度提出了防范商业银行过度风险承担的相关建议。具体建议包括货币管理当局应完善货币政策反应函数、加强与宏观审慎政策的配合,商业银行应正视自身风险承担能力、加强资产负债管理等。
内容摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 导论第9-13页
    1.1 选题背景及意义第9-11页
        1.1.1 选题背景第9-10页
        1.1.2 选题意义第10-11页
    1.2 本文的研究内容及研究方法第11-12页
        1.2.1 研究内容第11页
        1.2.2 研究方法第11-12页
    1.3 难点与创新第12-13页
第2章 相关文献综述第13-19页
    2.1 相关概念界定第13-14页
    2.2 法定存款准备金率影响商业银行风险承担的理论分析第14-15页
    2.3 法定存款准备金率影响商业银行风险承担的实证研究第15-17页
    2.4 文献述评第17-19页
第3章 法定存款准备金率影响商业银行风险承担的理论分析第19-29页
    3.1 法定存款准备金率对商业银行风险承担的作用机理第19-21页
        3.1.1 风险定价模型效应第19-20页
        3.1.2 逐利锦标赛效应第20页
        3.1.3 中央银行沟通反馈效应第20-21页
        3.1.4 思维定势效应第21页
    3.2 影响法定存款准备金率与商业银行风险承担关联的因素分析第21-23页
        3.2.1 宏观经济环境第22页
        3.2.2 银行的微观特征变量第22-23页
    3.3 法定存款准备金率作用于商业银行风险承担的理论模型第23-25页
    3.4 银行风险承担渠道与传统的货币政策传递渠道的联系与区别第25-29页
        3.4.1 传统的货币政策传导渠道简述第26-27页
        3.4.2 银行的风险承担渠道与传统货币渠道的比较第27-29页
第4章 法定存款准备金率对商业银行风险承担影响的实证分析第29-42页
    4.1 计量模型的设定第29-30页
    4.2 变量选取及数据描述第30-33页
        4.2.1 变量的选取第30-32页
        4.2.2 数据描述第32-33页
    4.3 基于动态面板的GMM估计第33-38页
        4.3.1 法定存款准备金率的银行风险承担渠道的存在性分析第34-35页
        4.3.2 法定存款准备金率对大型商业银行表内业务风险承担的影响分析第35-36页
        4.3.3 法定存款准备金率对中小商业银行表内业务风险承担的影响分析第36-38页
    4.4 基于VAR模型的脉冲响应分析第38-40页
        4.4.1 平稳性检验第38页
        4.4.2 协整检验第38-39页
        4.4.3 基于VAR模型的脉冲响应第39-40页
    4.5 实证研究结论分析第40-42页
第5章 防范商业银行过度风险承担的相关建议第42-49页
    5.1 货币管理当局完善货币政策的相关政策建议第42-45页
        5.1.1 完善货币政策反应函数第42-43页
        5.1.2 对不同质银行实施差异化政策调控第43-44页
        5.1.3 加强货币政策与宏观审慎政策的协调配合第44-45页
    5.2 商业银行管理表内业务风险的相关建议第45-49页
        5.2.1 正视自身的风险承担能力第45-46页
        5.2.2 加强资产负债管理第46-49页
参考文献第49-51页
后记第51页
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