近似动态规划在资源配置中的应用研究
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大部分资源配置问题都具有离散或连续的状态和决策空间,针对中小型问题,一般运用动态规划(DP)、变分不等式或极大值原理求解,而对于大型资源配置问题,不管问题有无模型都面临着“维数灾”问题。经典DP的运算时间随着问题规模的增加而呈指数增长,变分不等式不能解决具有闭集约束条件的最优化问题,极大值原理只给出了最优化的必要条件。而近似动态规划(ADP)结合了强化学习、神经网络、自适应评价系统以及经典DP等基本原理求解复杂的非线性问题,通过近似计算值函数可以有效避免“维数灾”问题,并克服了其他方法的缺陷。它采用在线和离线相结合的模拟训练方式,能实时适应系统参数的变化,在近年来获得了广泛的研究。本文运用ADP为一般的高维离散型资源配置问题建立合理的数学模型,并提出了基于模型的Actor-Critic算法,然后结合两个具体实例验证模型的有效性及算法的收敛性。第一个实例是汽车租赁问题,在保持汽车持有量平稳变化的基础上,合理配置租赁公司各地汽车持有量,使总利润最大化,在计算机模拟过程中根据最优值函数和约束条件对各参数进行灵敏度分析,定义顾客服务评价指标得出相应的扩建计划。结果表明随着维修能力增强,利润也会增多,但是维修能力增强到一定程度,因为费用提高利润便不再增多。最后利用策略改进算法得出最佳汽车调度策略以达到“稳态”。第二个实例是存在交易成本的投资组合问题。实例面临资金量、交易成本、周转率、收益率和各种外在信息等不确定因素的“维数灾”问题。首先为长期投资组合问题建立一个两阶段ADP模型,第一阶段按照时间序列将整个问题划分为多阶段,按照收益最大化的原则求解一系列线性规划模型得到最优股票持有量,第二阶段是在每一个时间段运用固定资金动态规划模型进行迭代求解,采用ADP分段线性值函数近似方法,提出在不同风险因子下各期的投资组合策略。
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第10-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究内容 | 第13-15页 |
1.4 本文的组织结构 | 第15-16页 |
第二章 近似动态规划相关理论基础 | 第16-23页 |
2.1 ADP 的基本概念 | 第16-17页 |
2.2 ADP 基本原理 | 第17-20页 |
2.3 ADP 求解方法 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基于 ADP 的资源配置问题数学建模 | 第23-37页 |
3.1 基本模型建立 | 第23-26页 |
3.2 利用 ADP 求解一般资源配置问题及其算法框架 | 第26-28页 |
3.2.1 求解步骤 | 第26-27页 |
3.2.2 基于 ADP 的资源配置问题算法框架 | 第27-28页 |
3.3 值函数逼近方法 | 第28-32页 |
3.3.1 值函数近似概述 | 第28-29页 |
3.3.2 分段线性函数逼近 | 第29-32页 |
3.4 基于 ADP 模型的行动者—评论家算法策略 | 第32-36页 |
3.4.1 Actor-Critic 框架简介 | 第32页 |
3.4.2 基于 ADP 模型的 Actor-Critic 算法 | 第32-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 基于 ADP 的汽车租赁问题研究 | 第37-49页 |
4.1 多站点汽车租赁问题 | 第37-43页 |
4.1.1 问题假设与问题描述 | 第37-40页 |
4.1.2 利用 ADP 建立问题模型 | 第40-43页 |
4.2 求解算法及其解决方案 | 第43-44页 |
4.3 实验结果及分析 | 第44-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 基于 ADP 模型的投资组合应用研究 | 第49-65页 |
5.1 投资组合相关研究 | 第49-51页 |
5.1.1 传统投资组合的基本思想 | 第49-50页 |
5.1.2 现代组合理论的基本内容 | 第50-51页 |
5.1.3 我国现代投资组合的基本理论 | 第51页 |
5.2 利用 ADP 为投资组合理论建模 | 第51-61页 |
5.2.1 利用 ADP 建立模型 | 第52-58页 |
5.2.2 相关算法求解具体实例 | 第58-61页 |
5.3 实验结果及分析 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 工作总结 | 第65-66页 |
6.2 工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文与科研项目 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
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