高频交易数据模式下的股指期货跨期套利实证研究

股指期货论文 高频交易数据论文
论文详情
摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 选题的背景及意义第11-12页
    1.2 文献综述第12-15页
        1.2.1 统计套利和协整理论的跨期套利研究综述第12-14页
        1.2.2 高频量化交易数据下的跨期套利研究综述第14-15页
    1.3 研究思路及框架第15-16页
    1.4 主要创新点第16-17页
    1.5 可能存在的不足第17-18页
第2章 股指期货跨期套利相关概念及理论第18-24页
    2.1 股指期货相关介绍第18-19页
        2.1.1 股指期货的概念第18页
        2.1.2 股指期货的功能第18-19页
        2.1.3 股指期货的特点第19页
    2.2 股指期货套利相关概述第19-21页
        2.2.1 股指期货跨期套利原理第19-20页
        2.2.2 股指期货跨期套利种类第20页
        2.2.3 股指期货跨期套利影响因素第20-21页
    2.3 沪深300股指期货概况第21-24页
        2.3.1 沪深300股指期货基本面分析第21-22页
        2.3.2 沪深300股指期货交易机制第22-24页
第3章 股指期货跨期套利理论和计量方法第24-30页
    3.1 基于持有成本定价理论的股指期货跨期套利方法第24-25页
        3.1.1 持有成本定价理论第24页
        3.1.2 持有成本定价理论的计量方法第24-25页
    3.2 基于均值回归理论的股指期货跨期套利方法第25-26页
    3.3 基于协整理论的股指期货跨期套利方法第26-27页
        3.3.1 协整理论第26页
        3.3.2 协整理论的计量方法第26-27页
    3.4 基于GARCH族模型的股指期货跨期套利方法第27-30页
        3.4.1 自回归模型AR(p)第27页
        3.4.2 GARCH模型第27-28页
        3.4.3 非对称GARCH模型第28-30页
第4章 股指期货高频交易数据跨期套利实证分析第30-41页
    4.1 高频交易数据的选择与处理第30-31页
        4.1.1 高频交易数据样本的选择第30页
        4.1.2 高频交易数据样本的处理第30-31页
    4.2 高频交易数据的统计性分析第31-34页
        4.2.1 数据走势图第31-32页
        4.2.2 平稳性检验第32页
        4.2.3 协整检验第32页
        4.2.4 自相关性检验第32-34页
    4.3 GARCH族模型估计结果分析第34-38页
        4.3.1 AR(3)-GARCH模型估计结果分析第34页
        4.3.2 AR(3)-TGARCH模型估计结果分析第34-35页
        4.3.3 AR(3)-EGARCH模型估计结果分析第35-36页
        4.3.4 AR(3)-CARCH模型估计结果分析第36-37页
        4.3.5 GARCH族模型估计结果比较分析第37-38页
    4.4 TGARCH股指期货跨期套利模型第38-41页
        4.4.1 AR(3)-TGARCH模型拟合结果第38页
        4.4.2 残差序列的平稳性检验第38-39页
        4.4.3 残差序列的ARCH-LM检验第39页
        4.4.4 基于AR(3)-TGARCH模型的股指期货跨期套利的建立第39-41页
第5章 股指期货高频数据跨期套利交易策略第41-54页
    5.1 股指期货跨期套利参数设置第41-42页
        5.1.1 套利成本分析第41页
        5.1.2 确定交易阀值第41-42页
    5.2 股指期货高频交易数据的跨期套利交易策略设计第42-43页
        5.2.1 牛市和熊市的跨期套利策略第42-43页
        5.2.2 牛市和熊市的跨期套利设计第43页
    5.3 股指期货高频交易数据跨期套利策略实证分析第43-54页
        5.3.1 构建股指期货高频交易数据跨期套利方程第43-44页
        5.3.2 样本内高频交易数据股指期货跨期套利实证分析第44-45页
        5.3.3 样本内高频交易对比数据股指期货跨期套利实证分析第45-50页
        5.3.4 样本外高频交易数据股指期货跨期套利实证分析第50-54页
结论第54-56页
参考文献第56-60页
致谢第60页
论文购买
论文编号ABS4476107,这篇论文共60页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付18
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付30
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文
    $False$

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656