一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率
亏时几何分布论文 破产瞬间前的余额论文 破产前的最大余额论文 破产时的赤字论文 最后一次破产前的最大
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对于经典风险模型,Gerber, Dickson, 吴荣等,已经对破产概率,破产时的赤字,破产瞬间前的余额,破产前的最大余额,以及最后一次破产前的最大余额等,作了较详尽的研究。吴荣[2002]等利用强马尔可夫性得出了后四者的一个联合分布。本文利用经典模型的思想,对索赔到达间隔为亏时几何分布的连续时间风险模型,作了进一步的探讨,得出了破产时的赤字,破产瞬间前的余额,破产前的最大余额,最后一次破产前的最大余额等的联合分布的表达式,以及破产概率的多种表达形式。
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
第一章 引言及预备知识 | 第6-11页 |
第二章 模型建立及强马氏性的判定 | 第11-14页 |
第三章 联合分布及破产概率 | 第14-31页 |
§3.1 更新论证 | 第14-23页 |
§3.2 破产概率的联合分布表示 | 第23-26页 |
§3.3 四个变量的联合分布的计算 | 第26-31页 |
参考文献 | 第31-33页 |
致谢 | 第33页 |
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