人民币汇率与中国股票市场价格动态关系研究

人民币汇率论文 股票价格论文 动态关系论文 传导机制论文
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摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 选题的背景与选题意义第10-11页
        1.1.1 选题背景第10-11页
        1.1.2 选题意义第11页
    1.2 国内外文献综述第11-16页
        1.2.1 国外文献综述第11-16页
    1.3 本文的结构安排与研究方法第16-17页
        1.3.1 本文的结构安排第16-17页
        1.3.2 本文的研究方法第17页
    1.4 可能的创新与不足第17-19页
        1.4.1 创新之处第17-18页
        1.4.2 不足之处第18-19页
第2章 汇率与股票市场价格关系的理论分析第19-28页
    2.1 汇率与股票价格动态关系的基础理论第19-22页
        2.1.1 流量导向模型第19-20页
        2.1.2 股票导向模型第20-21页
        2.1.3 流量导向模型与股票导向模型的对比第21-22页
    2.2 汇率与股票价格动态关系传导途径理论分析第22-26页
        2.2.1 以利率为中介的传导途径第22-23页
        2.2.2 以进出口贸易为中介的传导途径第23-24页
        2.2.3 以资本流动为中介的传导第24-25页
        2.2.4 以心理预期为中介的传导第25-26页
    2.3 固定汇率与浮动汇率制度下汇率与股票价格关系比较第26-28页
第3章 人民币汇率与我国股票市场价格动态关系的实证研究第28-42页
    3.1 计量方法的介绍与数据选择第28-32页
        3.1.1 计量方法介绍第28-31页
        3.1.2 数据选择第31-32页
    3.2 沪港通前人民汇率与股票价格关系实证分析第32-35页
        3.2.1 单位根检验第32-34页
        3.2.2 协整检验第34-35页
    3.3 沪港通后人民币汇率与股票价格关系实证分析第35-41页
        3.3.1 单位根检验第35-36页
        3.3.2 协整检验第36-37页
        3.3.3 误差修正模型第37-38页
        3.3.4 VAR模型第38-39页
        3.3.5 格兰杰因果检验第39-40页
        3.3.6 脉冲响应与方差分解第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第4章 实证结果分析与政策建议第42-47页
    4.1 实证结果分析第42-43页
        4.1.1 沪港通前结果分析第42页
        4.1.2 沪港通后结果分析第42-43页
    4.2 政策建议第43-47页
        4.2.1 对传导中介的建议第44-45页
        4.2.2 对金融市场建设及风险防范的建议第45-47页
参考文献第47-51页
致谢第51页
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